Giám đốc chính sách IRB và ứng dụng mô hình

HO - GIÁM ĐỐC CHÍNH SÁCH IRB VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và phát triển các chính sách, quy trình liên quan đến phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) theo tiêu chuẩn Basel II, Basel III và quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, nghiên cứu, phân tích và đề xuất ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro, mô hình chấm điểm tín dụng và công nghệ AI/ML vào hoạt động phê duyệt tín dụng, quản trị rủi ro, hỗ trợ kinh doanh và tối ưu hóa vận hành ngân hàng.

Nhiệm vụ chính:

• Xây dựng, rà soát và cập nhật chính sách, quy trình, hướng dẫn liên quan đến phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB), đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn Basel II, Basel III và các quy định pháp luật về quản lý rủi ro ngân hàng.

• Nghiên cứu, phân tích và đề xuất ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro, mô hình xếp hạng và chấm điểm tín dụng, công nghệ AI/ML vào hoạt động phê duyệt tín dụng, quản trị rủi ro, hỗ trợ kinh doanh và tối ưu hóa quy trình vận hành.

• Phối hợp với các đơn vị kinh doanh và đơn vị liên quan xây dựng phương pháp luận, kịch bản kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing), tổ chức triển khai theo quy định nội bộ và quy định của cơ quan quản lý.

• Theo dõi, phân tích các thay đổi của quy định pháp luật, tiêu chuẩn Basel, xu hướng thị trường và công nghệ ngân hàng; đề xuất điều chỉnh chính sách, quy trình và công cụ quản lý rủi ro phù hợp với định hướng chiến lược của Ngân hàng.

• Tổ chức triển khai các yêu cầu về dữ liệu, kiểm soát tính đầy đủ và chất lượng dữ liệu phục vụ hoạt động đo lường, phân tích và giám sát rủi ro.

• Xây dựng báo cáo quản trị, tài liệu chuyên môn và các văn bản liên quan đến triển khai IRB, Basel và quản trị rủi ro; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

• Quản lý, phát triển các mảng công việc được phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả hoạt động.

• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trực thuộc; xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn

• Tốt nghiệp Đại học trở lên.

• Chuyên ngành:

  • Tài chính – Ngân hàng.

  • Toán ứng dụng.

  • Kiểm toán.

  • Luật.

  • Hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn quốc tế về quản lý rủi ro và tài chính như FRM, CFA, CIMA.

2. Năng lực chuyên môn

2.1. Kiến thức / Chuyên môn

• Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB), tiêu chuẩn Basel II, Basel III, quản trị rủi ro tín dụng và các quy định pháp luật liên quan đến triển khai IRB trong ngân hàng.

• Am hiểu chính sách, quy trình, tiêu chuẩn tuân thủ và yêu cầu báo cáo liên quan đến IRB, quản lý rủi ro và quản trị mô hình.

• Có kiến thức về các mô hình đo lường rủi ro, mô hình xếp hạng và chấm điểm tín dụng, AI/ML; hiểu rõ khả năng ứng dụng mô hình vào phê duyệt tín dụng, quản lý rủi ro, hoạt động kinh doanh và vận hành ngân hàng.

• Am hiểu quy trình tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng, quản lý dữ liệu, hệ thống công nghệ và yêu cầu tích hợp mô hình vào hoạt động thực tiễn.

• Có kiến thức về phương pháp luận kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing), phân tích kịch bản và các yêu cầu tuân thủ theo quy định nội bộ, Ngân hàng Nhà nước và thông lệ quốc tế.

• Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án; ưu tiên ứng viên từng tham gia các dự án triển khai IRB, Basel hoặc ứng dụng mô hình quản lý rủi ro.

2.2. Kỹ năng

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và điều phối triển khai các dự án, sáng kiến liên quan đến IRB, ứng dụng mô hình và Stress Testing.

• Kỹ năng xây dựng chính sách, quy trình, báo cáo quản trị và tài liệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

• Kỹ năng phân tích nghiệp vụ, nhận diện nhu cầu ứng dụng mô hình và chuyển hóa yêu cầu nghiệp vụ thành giải pháp triển khai thực tế.

• Kỹ năng phối hợp và làm việc liên phòng ban với các đơn vị kinh doanh, quản lý rủi ro, dữ liệu, công nghệ, kiểm toán và cơ quan quản lý.

• Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và trình bày các nội dung chuyên môn phức tạp.

• Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

• Khuyến khích ứng viên có hiểu biết và khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình như SQL, R, Python.

3. Kinh nghiệm làm việc

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý rủi ro ngân hàng, IRB, mô hình rủi ro, phân tích dữ liệu, tín dụng hoặc các lĩnh vực tương đương.

• Có kinh nghiệm xây dựng chính sách, quy trình, báo cáo và tài liệu triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) theo tiêu chuẩn Basel II, Basel III hoặc các chuẩn mực quản lý rủi ro tương đương.

• Có kinh nghiệm phân tích, đề xuất và triển khai ứng dụng mô hình hoặc AI/ML vào hoạt động phê duyệt tín dụng, quản trị rủi ro, hỗ trợ kinh doanh hoặc tối ưu hóa vận hành ngân hàng.

• Có kinh nghiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ hoặc các bên liên quan trong công tác tuân thủ IRB, Basel và quản trị rủi ro.

• Có kinh nghiệm xây dựng phương pháp luận, kịch bản kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) và phối hợp triển khai hoạt động Stress Testing theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính.